Может сложиться ситуация, что дюрация D облигации превзойдет срок её погашения T:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- да, такое наблюдается для бескупонных облигаций
- это может произойти в случае резкого увеличения процентной ставки
- такого не может быть
- дюрация облигаций не зависит от срока их погашения
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- С ростом срока погашения T различие между величинами дюрации D и T увеличивается:
- Инвестор определил дюрацию облигации с купонной ставкой Ct=7%, сроком погашения 7 лет и получил величину D = 5 лет. Имеется другая облигация с такой же доходностью к погашению и сроком погашения, но с купонной ставкой Ct=9%. Дюрация такой облигации:
- Инвестор определил инвестиционный горизонт в 5 лет и пытается иммунизировать портфель, добиваясь, чтобы дюрация портфеля также равнялась 5 годам. Однако подобранные в портфель облигации обеспечивают дюрацию портфеля в 4 года. Чтобы достичь поставленной цели, надо добавить к портфелю облигации:
- Инвестор решает сформировать портфель из облигаций для получения стабильного дохода. Тогда необходимо включать в такой портфель облигации:
- Инвестор 10.10.2006 создал портфель из государственных краткосрочных облигаций (ГКО) со сроком погашения 28.11.2006г. Холдинговый период установлен инвестором в 1 месяц. Тогда он намерен получать доход от данного портфеля за счет: