Если вычислить ковариацию отдельной и коэффициент корреляции двух любых акций портфеля, то:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- они всегда имеют одинаковые знаки, то есть одновременно либо положительны, либо отрицательны
- они могут иметь разные знаки
- их знаки вообще не учитываются
-
при отрицательных величинах они имеют разные знаки, при положительных – одинаковые
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
-
Инвестор сформировал портфель из 3 акций А, В, С и вычислил их ожидаемые доход-ности: Ожидаемая доходность такого портфеля составит:
- Дисперсия портфеля может принимать отрицательное значение:
- При вычислении ожидаемой доходности E(r) по объективному способу можно брать шаги расчета в прошлом различной длительности:
- Ожидаемая доходность акции E(r) может быть отрицательной величиной:
-
Стандартное отклонение доходности какой-то акции по абсолютной величине может превзойти ее ожидаемую доходность E(r):
