Для двух акций А и В может сложиться такая ситуация, что ковариация доходностей этих акций отрицательна, а коэффициент корреляции положителен:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- да, это возможно, когда доходности акций связаны отрицательной корреляцией
- нет, так как ковариация связана с коэффициентом корреляции только положительно
- нет, это вытекает из смысла корреляции и ковариации и их математической взаимосвязи
- да, когда коэффициент корреляции положителен
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Основным преимуществом формирования портфеля ценных бумаг служит:
- Если ожидаемая доходность портфеля является средневзвешенной величиной доходности входящих в портфель акций, то в общем случае и риск портфеля равен взвешенной средней величине стандартных отклонений доходностей акций:
- Путем диверсификации можно добиться, чтобы риск портфеля стал ничтожно малым:
- Решая задачу Г. Марковица по построению границы эффективных портфелей, инвестор, в конечном итоге, должен вычислить:
- Инвестор формирует портфель из акций А, В и С, ожидаемые доходности которых E(ra) = 0,1; E(rb) = 0,2; E(rc) = 0,3. Можно ли за счет изменения весов акций портфеля добиться того, чтобы ожидаемая доходность портфеля E(rпортф.) = 0,5?