Для заданного количества ценных бумаг портфеля можно найти такую их комбинацию, чтобы риск получившегося портфеля был минимально допустимым:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- нет, так как это противоречит теореме о границе эффективных портфелей
- да, и таких комбинаций существует бесконечно много
- нельзя, поскольку риск распадается на систематический и несистематический
- да, и существует единственная подобная комбинация
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Заданному уровню риска всегда соответствует единственная точка на границе эффективных портфелей:
- Применительно к портфелю ценных бумаг термин «диверсификация» означает:
- Оптимальный портфель обязательно должен быть эффективным:
- Портфель с минимальной дисперсией может быть оптимальным портфелем:
-
Два инвестора А и В формируют портфели из одних и тех же акций и при прочих равных условиях. Известно, что они построят одну и ту же ГЭП. Пусть инвестор А выбирает в качестве оптимального портфель с характеристиками: E(r) = 0,18; а инвестор В – с характеристиками: E(r) = 0,10; Тогда более высокую общую полезность от портфеля получит:
