Оптимальный портфель обязательно должен быть эффективным:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- да;
- это зависит от отношения конкретного инвестора к риску
- в определенных условиях инвестор может в качестве оптимального портфеля выбирать и неэффективный портфель
- при высоких уровнях корреляции это условие может не выполняться
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Портфель с минимальной дисперсией может быть оптимальным портфелем:
-
Два инвестора А и В формируют портфели из одних и тех же акций и при прочих равных условиях. Известно, что они построят одну и ту же ГЭП. Пусть инвестор А выбирает в качестве оптимального портфель с характеристиками: E(r) = 0,18; а инвестор В – с характеристиками: E(r) = 0,10; Тогда более высокую общую полезность от портфеля получит:
- Может встретиться случай, когда при формировании портфеля с минимальной дисперсией (MVP) инвестор вынужден будет прибегать к коротким продажам:
-
Инвестор в ходе решения задачи Г. Марковица вычислил веса акций портфеля и получил выражения вида: Тогда для построения ГЭП надо подставлять данные веса в уравнение для ожидаемой доходности портфеля и вычислять E(rrпортф. ):
-
Инвестор оптимизирует портфель методом Марковица, объединяя в него 3 акции. В результате у него получились следующие веса: Тогда вес третьей акции в портфеле равен:
