Общая полезность портфеля оценивается соотношением его ожидаемой доходности и риска. Возможна ли ситуация, когда при снижении ожидаемой доходности портфеля общая полезность портфеля возрастает?
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- да, но только если при этом инвестор прибегает к коротким продажам
- да, поскольку полезность учитывает индивидуальное отношение инвестора к соотношению полезности и риска
- да, полезность всегда повышается при снижении ожидаемой доходности портфеля
- нет, снижение ожидаемой доходности всегда приводит к уменьшению общей полезности
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Основанием для выбора инвестором оптимального портфеля из набора эффективных портфелей служит:
- Возможна ситуация, когда для конкретного инвестора общая полезность какого-то портфеля, соответствующего ГЭП, оказалась ниже полезности портфеля, соответствующего точке внутри области существования портфелей:
- Формирование портфеля всегда позволяет получать от совокупности ценных бумаг более высокую доходность, чем при инвестировании в ценные бумаги одного эмитента:
-
Инвестор в ходе решения задачи Г. Марковица вычислил веса акций портфеля и получил выражения вида: Может возникнуть ситуация, что для построения ГЭП надо будет подставлять в эту формулу отрицательные значения:
- Карта кривых безразличия дает представление о: