Возможна ситуация, когда для конкретного инвестора общая полезность какого-то портфеля, соответствующего ГЭП, оказалась ниже полезности портфеля, соответствующего точке внутри области существования портфелей:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- этого не может быть теоретически
- это возможно только в случае использования коротких продаж
- да, теоретически это возможно
- это возможно только в том случае, если портфель, соответствующий точке внутри области существования портфелей, окажется оптимальным
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Формирование портфеля всегда позволяет получать от совокупности ценных бумаг более высокую доходность, чем при инвестировании в ценные бумаги одного эмитента:
-
Инвестор в ходе решения задачи Г. Марковица вычислил веса акций портфеля и получил выражения вида: Может возникнуть ситуация, что для построения ГЭП надо будет подставлять в эту формулу отрицательные значения:
- Карта кривых безразличия дает представление о:
- Известно, что в основе метода У. Шарпа лежит метод линейного регрессионного анализа. Уравнение линейной регрессии в данной модели связывает между собой:
-
Для какой-то акции А значение коэффициента. Это означает, что:
