Известно, что в основе метода У. Шарпа лежит метод линейного регрессионного анализа. Уравнение линейной регрессии в данной модели связывает между собой:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- дисперсии случайных ошибок акций портфеля
- доходности конкретной акции портфеля и доходности рыночного портфеля
- ожидаемой доходности портфеля и дисперсии портфеля
- доходности рыночного портфеля и дисперсию доходности рыночного портфеля
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
-
Для какой-то акции А значение коэффициента. Это означает, что:
-
Коэффициент регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка:
-
Для нахождения коэффициентов регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении данных коэффициентов необходимо, чтобы:
-
Коэффициенты регрессионной модели выбираются таким образом, чтобы ожидаемая доходность портфеля была максимальной при любом заранее установленном уровне риска:
-
Может сложиться ситуация, когда коэффициенты для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными:
