Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- нет, поскольку такая дисперсия вообще не вводится в модели У. Шарпа;
- да, и такая дисперсия равняется взвешенной величине дисперсий случайных ошибок акций рыночного портфеля
- да, и дисперсия ошибки (n+1)-ой акции портфеля подсчитывается как взвешенная величина дисперсий случайных ошибок акций исследуемого портфеля
-
да, и дисперсия ошибки (n+1)-ой акции портфеля равняется дисперсии доходности рыночного портфеля
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается:
- Модель У. Шарпа дает более рисковые эффективные портфели чем модель Г. Марковица при любой величине E(rпортфеля):
- При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это?
- Цена облигации в любой момент времени равняется:
- Для определения цены облигации необходимо задать ряд параметров облигации. Из перечисленных ниже параметров непосредственно не воздействует на цену облигации: