Недостаток расчета 20-дневного VaR реальных рыночных котировок как произведения дневного VaR на – в том, что такой расчет …
🧠 Тематика вопроса:
Курс направлен на изучение ключевых принципов и методов, необходимых для понимания и применения современных технологий в профессиональной деятельности. В рамках дисциплины рассматриваются теоретические основы, практические аспекты и актуальные тенденции, позволяющие развить навыки анализа и решения задач. Особое внимание уделяется междисциплинарному подходу, что способствует формированию комплексного видения предметной области. Программа включает интерактивные задания, кейсы и проекты для закрепления знаний.
Варианты ответа:
- приводит к недооценке величины VaR
- не учитывает свойства mean reverting, характерного для реальных данных
- не позволяет оценить VaR ряда с логнормальным распределением приращений
- требует больше данных
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
-
Increment VaR пут-опциона в портфеле (см. рис.)
-
Если в каждом месяце 20 торговых дней, то ближе всего к величине месячного VaR-портфеля для доверительной вероятности 99 % значение …
-
Если средние кумулятивные ставки дефолта даются ниже (см. табл.), то интенсивность дефолтов для компании с рейтингом В в течение третьего года составляет …
-
Если банк имеет следующий портфель кредитных свопов (см. табл.), то к снижению стоимости портфеля приведет следующий сценарий изменения кредитных рейтингов компаний Альфа и Бэта: …
