#94408
Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля, под которой понимается …
Варианты ответа:
  • ожидаемая доходность рыночного портфеля
  • рыночный портфель в целом
  • портфельная бета
  • исследуемый портфель акций в целом
Тематика: Инвестиционный анализ
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подр Если имеются две акции A и B со следующими характеристиками:αa = -0.1; βa = + 0.9; αb = Если для какой-то акции коэффициент β оказывается меньше нуля, то коэффициен Ситуация, когда коэффициенты α и β в модели Шарпа будут одновременно положител Под «ожидаемой доходностью E(r) » отдельной акции в модели Г. Марков