#94421

#94421: На основании уравнения рынка капиталов E(ri) = 0.05 + 1.5σi судить о склонности к риску конкретного инвестора …

На основании уравнения рынка капиталов E(ri) = 0.05 + 1.5σi судить о склонности к риску конкретного инвестора …
Варианты ответа:
  • можно, поскольку рыночная цена риска равна 1,5 и показывает склонность инвестора к риску
  • можно, но только для случая формирования ссудных портфелей
  • можно, но только для случая формирования заемных портфелей
  • нельзя, для этого надо учитывать финансовое решение инвестора, что не зависит от уравнения рынка капиталов

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Инвестиционный анализ
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Если инвестор для оценки деятельности менеджера по управлению портфелем ценных бумаг решил использовать модель CAPM и для этого вычислил годовые доходности портфеля за эти годы, а также нашел средние значения безрисковой ставки rf за каждый год, причем теоретическое значение оказалось меньше реально наблюдаемого, то вывод инвестора о том, что менеджер управлял портфелем хорошо, … Если при формировании композиционных портфелей на основе рыночного портфеля установлено, что увеличение риска композиционного портфеля на 1 % вызывает рост доходности композиционного портфеля на 1,5 %, ожидаемая доходность рыночного портфеля E(rm) = 0.15 а стандартное отклонение σ(rm) = 0.08, и если для инвестора приемлемый уровень риска композиционного портфеля составляет σпортф. = 0.05, то от такого портфеля можно ожидать доходность … Ликвидность и риск … Доходность и риск связаны … зависимостью Утверждать, что при соблюдении начальных условий модели CAPM каждый инвестор будет стремиться создавать рисковую часть композиционных портфелей на основе рыночного портфеля М, …