Если инвестор для оценки деятельности менеджера по управлению портфелем ценных бумаг решил использовать модель CAPM и для этого вычислил годовые доходности портфеля за эти годы, а также нашел средние значения безрисковой ставки rf за каждый год, причем теоретическое значение оказалось меньше реально наблюдаемого, то вывод инвестора о том, что менеджер управлял портфелем хорошо, …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- некорректен, т.к. если rтеор. < rреальн., то оцениваемый портфель хуже, а не лучше теоретического
- некорректен, т.к. полученные значения rтеор. надо сравнивать с rm
- корректен
- некорректен, т.к. модель CAPM оперирует с ожидаемыми, а не наблюдаемыми величинами
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Если при формировании композиционных портфелей на основе рыночного портфеля установлено, что увеличение риска композиционного портфеля на 1 % вызывает рост доходности композиционного портфеля на 1,5 %, ожидаемая доходность рыночного портфеля E(rm) = 0.15 а стандартное отклонение σ(rm) = 0.08, и если для инвестора приемлемый уровень риска композиционного портфеля составляет σпортф. = 0.05, то от такого портфеля можно ожидать доходность …
- Ликвидность и риск …
- Доходность и риск связаны … зависимостью
- Утверждать, что при соблюдении начальных условий модели CAPM каждый инвестор будет стремиться создавать рисковую часть композиционных портфелей на основе рыночного портфеля М, …
- Для вычисления α и β регрессионной модели используется метод наименьших квадратов, в соответствии с которым …