Вопросы по дисциплине:
Оценка стоимости ценных бумаг
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 181 | Ситуация, когда коэффициенты a и b для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными, … | Открыть |
| 182 | Портфельная бета … | Открыть |
| 183 | Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается … | Открыть |
| 184 | Если для какой-то акции коэффициент "бета" оказывается меньше нуля, то коэффициент "альфа" в этом случае… | Открыть |
| 185 | Ситуация, когда коэффициенты a и b для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными, … | Открыть |
| 186 | Портфельная бета … | Открыть |
| 187 | Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается … | Открыть |
| 188 | Если для какой-то акции коэффициент "бета" оказывается меньше нуля, то коэффициент "альфа" в этом случае… | Открыть |
| 189 | Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение ее доходности: | Открыть |
| 190 | Известно, что в модели У. Шарпа ожидаемая доходность портфеля содержит две составляющие. Теоретически может возникнуть ситуация, при которой вторая составляющая доходности превзойдет по абсолютной величина первую составляющую доходности: | Открыть |