Известно, что в модели У. Шарпа ожидаемая доходность портфеля содержит две составляющие. Теоретически может возникнуть ситуация, при которой вторая составляющая доходности превзойдет по абсолютной величина первую составляющую доходности:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- этого не может быть теоретически
-
это может наблюдаться только в том случае, если в портфель включены акции с отрицательной величиной коэффициента
-
это возможно, но только в том случае, когда коэффициенты акций портфеля отрицательны
- такая ситуация может теоретически возникнуть
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Портфельная бета может быть отрицательной величиной:
- Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции:
- Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается:
- При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это?