Вопросы по дисциплине:
Системный анализ и принятие решений
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 421 | Коэффициент бета рыночного портфеля … | Открыть |
| 422 | Инвестиционная стратегия «хеджирование риска» предполагает … | Открыть |
| 423 | Линия рынка ценных бумаг применима для оценки … | Открыть |
| 424 | В модели У. Шарпа фактическое значение доходности i-акции за t шаг расчета … | Открыть |
| 425 | Сумма весов акций в инвестиционном портфеле в теории Шарпа должна быть… | Открыть |
| 426 | Установите соответствие между формулами и их характеристиками: | Открыть |
| 427 | Эффективному рынку ценных бумаг в контексте модели Г. Марковица присуще то, что … | Открыть |
| 428 | Инвестор сформировал портфель из акций А, В, С и вычислил их ожидаемые доходности: E(ra) = 0,1; E(rb) = 0,07; E(rc) = 0,06 и задал веса Wa = 0,3; Wb = 0,15. Ожидаемая доходность такого портфеля равна … | Открыть |
| 429 | Пассивный способ управления инвестиционным портфелем, предполагающий подбор в диверсифицированный портфель ценных бумаг, имеющих лучшее, чем среднерыночное соотношение «риск / доходность» финансовых инструментов – это … | Открыть |
| 430 | Суммарный риск инвестиционного портфеля учитывается в мере … | Открыть |