📚
Все вопросы
- Укажите порядок построения прогноза нестационарного временного ряда #4211
- Что такое интегрированный стохастический процесс #4212
- Каков порядок авторегрессии для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)? #4213
- Что означает параметр d в модели ARIMA(p,d,q)? #4214
- Каков порядок скользящего среднего для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)? #4215
- Что является наилучшим прогнозом в модели случайного блуждания? #4216
- Коэффициент корреляции между двумя нестационарными временными рядами составляет 0,9. Какое утверждение относительно этих двух временных рядов является правдивым? #4217
- На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных? #4218
- На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных? #4219
- Какой аббревиатурой обозначается модель для коинтегрированных рядов, которая включает механизм коррекции ошибок? #4220