Вопросы по дисциплине:
Шрифт
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 4211 | Укажите порядок построения прогноза нестационарного временного ряда | Открыть |
| 4212 | Что такое интегрированный стохастический процесс | Открыть |
| 4213 | Каков порядок авторегрессии для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)? | Открыть |
| 4214 | Что означает параметр d в модели ARIMA(p,d,q)? | Открыть |
| 4215 | Каков порядок скользящего среднего для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)? | Открыть |
| 4216 | Что является наилучшим прогнозом в модели случайного блуждания? | Открыть |
| 4217 | Коэффициент корреляции между двумя нестационарными временными рядами составляет 0,9. Какое утверждение относительно этих двух временных рядов является правдивым? | Открыть |
| 4218 | На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных? | Открыть |
| 4219 | На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных? | Открыть |
| 4220 | Какой аббревиатурой обозначается модель для коинтегрированных рядов, которая включает механизм коррекции ошибок? | Открыть |