Вопросы по дисциплине:
Инвестиционный анализ
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 81 | Если инвестор намерен оценить ожидаемую доходность E(r) акции за холдинговый период и для этого он выбрал N = 10 шагов в прошлом, высчитал доходность акции за каждый шаг расчета и нашел E(r), то ситуация, в которой E(r) будет отрицательной величиной, … | Открыть |
| 82 | Если предположить, что σ=10 %, а E(r), т.е. стандартное отклонение σ доходности какой-то акции по абсолютной величине превосходит ее ожидаемую доходность E(r), то такая ситуация … | Открыть |
| 83 | Поступающая на рынок ценных бумаг информация воздействует на цены акций поскольку … | Открыть |
| 84 | Инвестор располагает 1000 рублей и формирует эффективный портфель из акций А, В, С. Известно, что цены этих акций равны: РА = 10 руб.; РВ = 20 руб.; РС = 25 руб. Веса акций при этом WА = 0,3; WВ = 0,2; WС = 0,5. Если инвестор займет по безрисковой ставке rf = 0,07 деньги в сумме 500 руб., то он приобретет акции А в количестве … | Открыть |
| 85 | Инвестор для формирования композиционных портфелей использует эффективный портфель, содержащий 40 акций, а также может использовать как приобретение безрисковых ценных бумаг, так и заем по ставке rf. Известно, что ГЭП в обоих этих случаях становится прямой линией. Утверждать, что для данных композиционных портфелей ГЭП в случае безрискового суживания и ГЭП для безрискового займа будут лежать на одной прямой линии … | Открыть |
| 86 | Инвестор формирует композиционные портфели на основе эффективного портфеля А, для которого вычислена значения E(rА) = 0,16 и = 0,08. Ситуация, при которой доходность безрискового средства rf = 0,2, то есть превзойдет E(rА) сложиться … | Открыть |
| 87 | Инвестор формирует композиционные портфели на основе эффективного портфеля А, для которого вычислена значения E(rА) = 0,16 и = 0,08. Известно, что доходность безрискового средства rf = 0,08. Если на безрисковое средство направлена сумма, соответствующая весу Wf = 0,3, то ожидаемая доходность композиционного портфеля С, содержащего портфель А и безрисковое средство, составит … | Открыть |
| 88 | Утверждать, что при соблюдении начальных условий модели САРМ каждый инвестор будет стремиться создавать рисковую часть композиционных портфелей на основе рыночного портфеля М … | Открыть |
| 89 | Ниже на рисунке представлена ГЭП, построенная с использованием модели Г. Марковица: Инвестор формирует композиционный портфель С на основе рискового портфеля М путем включения безрисковых ценных бумаг. Желаемый уровень риска определен инвестором величиной = 0,08. | Открыть |
| 90 | При формировании композиционных портфелей на основе рыночного портфеля установлено, что увеличение риска композиционного портфеля на 1% вызывает рост доходности композиционного портфеля на 1,5%. Если ожидаемая доходность рыночного портфеля E(rМ) = 0,15, а стандартное отклонение sМ = 0,08, то величина rf равна … | Открыть |