Вопросы по дисциплине:
Инвестиционный анализ
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 31 | Если при оценке возможности инвестирования в акцию А (для которой вычислены следующие данные: E(ra) = 0,13; βa = -1,2; σa = 0,08) характеристики рыночного портфеля оцениваются величинами E(rm) = 0,10 и σm = 0,06, а rf = 0,03, то можно утверждать, что … | Открыть |
| 32 | Пусть уравнение рынка капиталов в модели САРМ записывается в виде: E(ri)=0,05+0,07*β, тогда, если согласно опубликованным данным по акциям компании «Вега» коэффициент «бета» равен 0,825 и ожидаемая доходность 16 %, то … | Открыть |
| 33 |
Пусть имеются две акции (изменения их цен указаны в таблице) – тогда, если инвестор воспользуется арбитражными возможностями, он … 
|
Открыть |
| 34 | Если инвестор при формировании рискового портфеля из 10 акций решил занять 1000 руб. по ставке rf=8 %, то его решение занять деньги – … | Открыть |
| 35 | Пусть для какой-то акции i уравнение в модели АРТ записывается следующим образом: ri=β(i,0)+β(i,1)*F1+β(i,2)*F2+εi, где в качестве фактора F1 выбран темп инфляции, а F2 – процент по депозитным вкладам, и пусть β(i,1)=1,5, а β(i,2)=2 – тогда, если оба фактора возрастут на 1 %, то … | Открыть |
| 36 | Пусть номинальная стоимость акции фирмы «Салют» составляет 25 рублей, и пусть она равняется и балансовой стоимости акции – тогда, если в обращении находится 1 млн акций «Салюта», утверждать, что собственные средства «Салюта» составляют минимум 25 млн рублей, … | Открыть |
| 37 | Если при графическом отображении меры Дженсена линии, соответствующие возможным портфелям, проходят параллельно друг другу, случай, когда для оцениваемых портфелей эти линии пересекутся, … | Открыть |
| 38 | Случай, когда при сравнении оцениваемого портфеля с рыночным портфелем использование меры Трейнора покажет, что оцениваемый портфель хуже рыночного, а мера Шарпа – лучше рыночного, … | Открыть |
| 39 | Меру Дженсена можно вычислить двумя способами – как свободный член Ji регрессионного уравнения r(i,t)-r(f,t) = Ji + βI*[r(m,t)-r(f,t)] + ε(i,t), и из уравнения Ji=(ṝ(i,t)-ṝ(f,t))-βi*(ṝ(m,t)-ṝ(f,t)) – и утверждать, что в обоих этих случаях для одного и того же портфеля величины Ji, полученные этими способами, будут одинаковыми … | Открыть |
| 40 | Линии возможных портфелей PPL применять для исследования портфелей в тех случаях, когда коэффициенты βi оцениваемых портфелей отрицательны, … | Открыть |