Вопросы по дисциплине:
Лизинг
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 1691 | Коэффициент корреляции между двумя нестационарными временными рядами составляет 0,9. Какое утверждение относительно этих двух временных рядов является правдивым? | Открыть |
| 1692 | На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных? | Открыть |
| 1693 | На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных? | Открыть |
| 1694 | Какой аббревиатурой обозначается модель для коинтегрированных рядов, которая включает механизм коррекции ошибок? | Открыть |
| 1695 | Как называется тест на наличие коинтеграции между двумя временными рядами? | Открыть |
| 1696 | Установите соответствие между видом теста и его назначением | Открыть |
| 1697 | Как интерпретируются коэффициенты в модели VAR? | Открыть |
| 1698 | Как называется наличие долгосрочной стационарной связи между нестационарными рядами? | Открыть |
| 1699 | Расположите по порядку этапы оценки модели VECM(p) | Открыть |
| 1700 | Какая компонента не входит в уравнения модели VAR(1)? | Открыть |