📚
Все вопросы
- Ситуация, когда коэффициенты a и b для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными, … #181
- Портфельная бета … #182
- Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается … #183
- Если для какой-то акции коэффициент "бета" оказывается меньше нуля, то коэффициент "альфа" в этом случае… #184
- Ситуация, когда коэффициенты a и b для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными, … #185
- Портфельная бета … #186
- Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается … #187
- Если для какой-то акции коэффициент "бета" оказывается меньше нуля, то коэффициент "альфа" в этом случае… #188
- Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение ее доходности: #189
- Известно, что в модели У. Шарпа ожидаемая доходность портфеля содержит две составляющие. Теоретически может возникнуть ситуация, при которой вторая составляющая доходности превзойдет по абсолютной величина первую составляющую доходности: #190