Вопросы по дисциплине:
Портфельное инвестирование
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 221 | Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции: | Открыть |
| 222 | Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается: | Открыть |
| 223 | При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это? | Открыть |
| 224 |
Под “ожидаемой доходностью отдельной акции в модели Г. Марковица понимается: 
|
Открыть |
| 225 | Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение ее доходности: | Открыть |
| 226 | Известно, что в модели У. Шарпа ожидаемая доходность портфеля содержит две составляющие. Теоретически может возникнуть ситуация, при которой вторая составляющая доходности превзойдет по абсолютной величина первую составляющую доходности: | Открыть |
| 227 | Портфельная бета может быть отрицательной величиной: | Открыть |
| 228 | Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции: | Открыть |
| 229 | Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается: | Открыть |
| 230 | При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это? | Открыть |