Вопросы по дисциплине:
Эконометрика финансовых рынков
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 21 | Идентифицировать процесс MA(q) можно … | Открыть |
| 22 | Идентифицировать процесс AR(p) можно … | Открыть |
| 23 | Предельная прибыль актива i – это … | Открыть |
| 24 | Автокорреляционная функция процесса MA(q) порядка, большего чем q равна … | Открыть |
| 25 | Частная автокорреляционная функция процесса AR(p) порядка, большего чем p равна … | Открыть |
| 26 | Автокорреляционная функция процесса AR(p) порядка, большего чем p … | Открыть |
| 27 | Частная автокорреляционная функция процесса MA(q) порядка, большего чем q … | Открыть |
| 28 | Выявить условную гетероскедастичность можно … | Открыть |
| 29 | ARCH(p) модель используется для моделирования … | Открыть |
| 30 | ARCH(p) модель предполагает наличие p лаговых значений … | Открыть |