📚
Все вопросы
- Факторами ARCH(p) модели выступают … #31
- Обобщением ARCH модели является добавление лаговых значений … #32
- Для оценки ковариации рисковых факторов модель GARCH (1, 1) применяться … #33
- Предельная дисперсия актива i – это изменение дисперсии портфеля при … #34
- Для оценки корреляции рисковых факторов модель GARCH (1, 1) применяться … #35
- Если две ценные бумаги в портфеле имеют одинаковую предельную дисперсию, и разные ожидаемые прибыли то … #36
- Включение безрискового актива в портфель … #37
- Эффективный портфель – это портфель … #38
- В модели линейной регрессии CAPM предполагается, что … #39
- Учащение кризисов наблюдалось … #40