Вопросы по дисциплине:
Эконометрика финансовых рынков
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 31 | Факторами ARCH(p) модели выступают … | Открыть |
| 32 | Обобщением ARCH модели является добавление лаговых значений … | Открыть |
| 33 | Для оценки ковариации рисковых факторов модель GARCH (1, 1) применяться … | Открыть |
| 34 | Предельная дисперсия актива i – это изменение дисперсии портфеля при … | Открыть |
| 35 | Для оценки корреляции рисковых факторов модель GARCH (1, 1) применяться … | Открыть |
| 36 | Если две ценные бумаги в портфеле имеют одинаковую предельную дисперсию, и разные ожидаемые прибыли то … | Открыть |
| 37 | Включение безрискового актива в портфель … | Открыть |
| 38 | Эффективный портфель – это портфель … | Открыть |
| 39 | В модели линейной регрессии CAPM предполагается, что … | Открыть |
| 40 | Учащение кризисов наблюдалось … | Открыть |