Вопросы по дисциплине:
Инвестиционный анализ
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 621 | Ставка без риска равна 10%, ожидаемая доходность рыночного портфеля – 20%, бета акции компании А относительно рыночного портфеля – 1,2. Определить ожидаемую доходность акции. | Открыть |
| 622 | Инвестор сформировал портфель из 6000 акций и 400 облигаций. Стоимость одной акции 10 руб., облигации – 100 руб. Стоимостная пропорция акций и облигаций в портфеле составляет 60/40. Инвестор планирует восстанавливать данное соотношение всякий раз при его нарушении вследствие изменения курсовой стоимости бумаг. На следующий день цена облигации упала до 99 руб. Инвестор восстанавливает первоначальную ценовую пропорцию между акциями и облигациями в портфеле. Определить новое количество акций и облигаций, которое должно входить в портфель. | Открыть |
| 623 | Менеджер управлял портфелем в течение четырех лет. В начале первого года в портфель инвестировали 20 млн. руб. В конце года его стоимость выросла до 21 млн. руб. В начале второго года в портфель внесли дополнительно 2 млн. руб. В конце года его стоимость составила 26 млн. руб. В начале третьего года из портфеля изъяли 3 млн. руб. В конце года его стоимость составила 25 млн. руб. В начале четвертого года в портфель добавили 2 млн. руб. В конце года его стоимость составила 30 млн. руб. Определить риск портфеля, измеренный выборочным стандартным отклонением. | Открыть |
| 624 | Фактическая доходность портфеля Х равна 21%, стандартное отклонение доходности 14%, доходность и стандартное отклонение портфеля Y соответственно равны 25% и 18%, ставка без риска 8% годовых. Определить с помощью коэффициента Шарпа, какой портфель управлялся эффективнее. | Открыть |
| 625 | Дисконтирование – это… | Открыть |
| 626 | Установите соответствие между категориями инвестора и отношениям к риску | Открыть |
| 627 | Установите соответствие между изменениями функции полезности инвестора к риску и поведением инвестора в отношении своего портфеля | Открыть |
| 628 | Какое из следующих утверждений относительно показателя дюрации является неверным? | Открыть |
| 629 | Какое из представленных определений точно характеризует сущность рыночного портфеля? | Открыть |
| 630 | Для акций компаний первого эшелона, называемых blue chips, или «голубых фишек», характерными являются следующие параметры (выберите три ответа) | Открыть |