Вопросы по дисциплине:
Анализ и прогнозирование рыночных рисков
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 1 | Утверждение, что коэффициент регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка, … | Открыть |
| 2 | Если для какой-то акции коэффициент B оказывается меньше нуля, то коэффициент в этом случае … | Открыть |
| 3 | Ситуация, когда коэффициенты a и B в модели Шарпа будут одновременно положительными величинами, … | Открыть |
| 4 | Если инвестор для формирования композиционных портфелей использует эффективный портфель, содержащий 40 акций, а также может использовать как приобретение безрисковых ценных бумаг, так и заем по ставке, и если известно, что ГЭП в обоих этих случаях становится прямой линией, то утверждать, что для данных композиционных портфелей ГЭП в случае безрискового суживания и ГЭП для безрискового займа будут лежать на одной прямой линии, … | Открыть |
| 5 | Для вычисления a и B регрессионной модели используется метод наименьших квадратов, в соответствии с которым … | Открыть |
| 6 | Под «ожидаемой доходностью » отдельной акции в модели Г. Марковица понимается … | Открыть |
| 7 | Если инвестор намерен оценить доходность акции за будущий холдинговый период с помощью ожидаемой доходности и с этой целью он выбрал 8 шагов расчета в прошлом, за которые намерен вычислить доходность rt этой акции, то для вычисления брать шаги расчета различной длительности … | Открыть |
| 8 | Если инвестор намерен оценить ожидаемую доходность акции за холдинговый период и для этого он выбрал шагов в прошлом, высчитал доходность акции за каждый шаг расчета и нашел, то ситуация, в которой будет отрицательной величиной, … | Открыть |
| 9 | Инструменты в оценке отношения инвесторов к риску, которые не только позволяют измерить, насколько сильно человек избегает рисков, но и дают возможность сравнивать предпочтения разных инвесторов на основе математических вычислений, — это … неприятия риска Кеннет Эрроу и Джон Праттом | Открыть |
| 10 | Установите верную последовательность шагов вычисления индексов неприятия риска Эрроу-Пратта: | Открыть |