Построить портфель с нулевым VaR, не имея безрискового актива, …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает ключевые принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в различных сферах, от бизнеса до научных исследований. Особое внимание уделяется алгоритмам машинного обучения, статистическим методам и визуализации данных. Курс помогает развить навыки работы с большими массивами информации, принимать обоснованные решения на основе аналитики и применять полученные знания на практике.
Варианты ответа:
- можно, если есть два актива, коэффициент корреляции которых равен -1
- нельзя
- можно, если есть два актива, коэффициент корреляции которых равен нулю
- можно, если есть два актива, коэффициент ковариации которых равен нулю
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Недостаток расчета 20-дневного VaR реальных рыночных котировок как произведения дневного VaR на – в том, что такой расчет …
- Маргинальный VaR проданного фьючерса на индекс акций в портфеле, состоящем из акций соответствующего рынка, …
- Если количество пробоев VaR на периоде 255 дней равно 9, то при оценке VaR с уровнем доверия 99 % …
- Говоря о базисном риске, можно утверждать, что …
- Если необходимо оценить VaR историческим методом и 10 наихудших дневных доходностей за последние 10 дней представлены рядом -1,00 %; -0,03 %; -0,60 %; -0,20 %; -2,70 %, -0,70 %; -2,90 %; 0,10 %; -1,10 %; -3,00 %, а текущая стоимость портфеля составляет 80 млн руб., то тогда дневной 95 %-ый VaR портфеля составит …