Если количество пробоев VaR на периоде 255 дней равно 9, то при оценке VaR с уровнем доверия 99 % …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает ключевые принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в различных сферах, от бизнеса до научных исследований. Особое внимание уделяется алгоритмам машинного обучения, статистическим методам и визуализации данных. Курс помогает развить навыки работы с большими массивами информации, принимать обоснованные решения на основе аналитики и применять полученные знания на практике.
Варианты ответа:
- с вероятностью 99 % можно утверждать, что реальный уровень VaR недооценен
- с вероятностью 99 % можно утверждать, что реальный уровень VaR переоценен
- нельзя отбросить гипотезу об адекватности оценки VaR на уровне значимости 99 %
- для проверки гипотезы адекватности оценки VaR необходимы дополнительные испытания
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Говоря о базисном риске, можно утверждать, что …
- Если необходимо оценить VaR историческим методом и 10 наихудших дневных доходностей за последние 10 дней представлены рядом -1,00 %; -0,03 %; -0,60 %; -0,20 %; -2,70 %, -0,70 %; -2,90 %; 0,10 %; -1,10 %; -3,00 %, а текущая стоимость портфеля составляет 80 млн руб., то тогда дневной 95 %-ый VaR портфеля составит …
- Если дневные доходности портфеля независимы и имеют одинаковые нормальные распределения, то аналитик при расчете VaR для периодов 10, 15, 20 и 25 дней допустил ошибку в следующем расчете: …
- Требования инструкции ЦБ 110-И …
- Если текущая рыночная стоимость портфеля 6 247 000руб., дневная волатильность 0,0002, в году 250 торговых дней и доходность портфеля распределена по нормальному закону, то при оценке годового VaR с доверительной вероятностью 95 % он составит …