Если дневные доходности портфеля независимы и имеют одинаковые нормальные распределения, то аналитик при расчете VaR для периодов 10, 15, 20 и 25 дней допустил ошибку в следующем расчете: …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает ключевые принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в различных сферах, от бизнеса до научных исследований. Особое внимание уделяется алгоритмам машинного обучения, статистическим методам и визуализации данных. Курс помогает развить навыки работы с большими массивами информации, принимать обоснованные решения на основе аналитики и применять полученные знания на практике.
Варианты ответа:
- VaR(10) = 316 млн руб.
- VaR(15) = 465 млн руб.
- VaR(20)=537 млн руб.
- VaR(25)=600 млн руб.
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Требования инструкции ЦБ 110-И …
- Если текущая рыночная стоимость портфеля 6 247 000руб., дневная волатильность 0,0002, в году 250 торговых дней и доходность портфеля распределена по нормальному закону, то при оценке годового VaR с доверительной вероятностью 95 % он составит …
- Неверно, что метод Монте-Карло …
- Если бескупонная облигация с номинальной стоимостью 1000 руб. в настоящий момент времени торгуется по 600 руб., до погашения облигации остался один год, однолетний кредитный спрэд данной облигации составляет 560 базисных пунктов, а ставка восстановления составляет 30 %, то риск-нейтральная вероятность дефолта облигации в течение года составляет …
- Если ваша компания является держателем суверенного долга страны, экономическая ситуация в которой значительно ухудшилась, в течение года спрэд 7-летнего кредитного свопа (CDS) увеличился с 5 % до 15 % и для анализа кредитного риска вы рассматриваете исторические вероятности дефолта для стран с аналогичными рейтингами, а также рассчитываете вероятность дефолта на основе котировок CDS, принимая, что LGD составляет 45 % – в этом случае вы, скорее всего, придете к выводу о том, что оцененные по историческим вероятностям потери …