Если ваша компания является держателем суверенного долга страны, экономическая ситуация в которой значительно ухудшилась, в течение года спрэд 7-летнего кредитного свопа (CDS) увеличился с 5 % до 15 % и для анализа кредитного риска вы рассматриваете исторические вероятности дефолта для стран с аналогичными рейтингами, а также рассчитываете вероятность дефолта на основе котировок CDS, принимая, что LGD составляет 45 % – в этом случае вы, скорее всего, придете к выводу о том, что оцененные по историческим вероятностям потери …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает ключевые принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в различных сферах, от бизнеса до научных исследований. Особое внимание уделяется алгоритмам машинного обучения, статистическим методам и визуализации данных. Курс помогает развить навыки работы с большими массивами информации, принимать обоснованные решения на основе аналитики и применять полученные знания на практике.
Варианты ответа:
- соответствуют относительно малой части спрэда свопа
- превышают потери, следующие из котировки CDS
- примерно соответствуют половине спрэда свопа
- примерно соответствуют спрэду свопа
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Если средняя вероятность дефолта по портфелю кредитов 0,01, а корреляция между дефолтами заемщиков составляет 0,1, то вероятная частота дефолтов в портфеле, не превышаемая с вероятностью 99 %, составит …
- Говоря об операционном риске, можно утверждать, что …
- Говоря о достаточности данных для оценки операционного риска, нельзя утверждать, что …
- В соответствии с теорией экстремальных значений, при исследовании распределения потерь, превышающих определенный порог, можно утверждать, что …
- В качестве распределения частоты событий операционного риска чаще всего используется …