#120304

#120304: Что такое “граница эффективных портфелей” в модели Г. Марковица?

Что такое “граница эффективных портфелей” в модели Г. Марковица?
Варианты ответа:
  • совокупность портфелей, обеспечивающих максимальный риск при любой заданной величине ожидаемой доходности портфеля
  • линия, точки которой соответствуют портфелям, имеющим минимально допустимую дисперсию для любой заранее заданной величины ожидаемой доходности портфеля
  • набор портфелей, обеспечивающих наименьшую корреляционную связь акций портфеля для каждой заданной величины ожидаемой доходности портфеля
  • правая граница зоны существования портфелей

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Реальное и портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Какие величины, в конечном итоге, должен вычислить инвестор, решая задачу Г. Марковица по построению границы эффективных портфелей? В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E( e i ) = 0. Тогда можно утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае: Можно ли под термином “проект” понимать комплекс работ, направленных на достижение ормулированной цели инвестиционной деятельности? Может ли сложиться ситуация, что дюрация D облигации превосходит срок её погашения T? Что из перечисленного ниже не может быть отнесено к объектам капитальных вложений