#79686

#79686: Принцип вычисления коэффициентов α и β регрессионной модели заключается в том, чтобы …

Принцип вычисления коэффициентов α и β регрессионной модели заключается в том, чтобы …
Варианты ответа:
  • ожидаемая доходность портфеля была максимальной при любом заранее установленном уровне риска
  • риск портфеля был минимальным
  • сумма квадратов случайной ошибки была минимальной
  • дисперсия случайной ошибки была минимальной
Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Если инвестор сформировал «портфель роста», то … Ситуация, когда коэффициенты α и β для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными, … Если случайная ошибка εi,t в регрессионном уравнении является случайной величиной, то ее средняя арифметическая величина принимать отрицательное значение … Ситуация, когда при составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки E(εi) =+0,5 … В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E(εi) = 0. Тогда утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае …