#52181

#52181: Зависимость между ценой облигации Po и доходностью к погашению i носит нелинейный характер. На степень этой взаимосвязи этих величин(что определяется кривизной линии зависимости Po от i) следующие два параметра:

Зависимость между ценой облигации Po и доходностью к погашению i носит нелинейный характер. На степень этой взаимосвязи этих величин(что определяется кривизной линии зависимости Po от i) следующие два параметра:
Варианты ответа:
  • купонная ставка и частота ее выплаты
  • номинал облигации и купонная ставка
  • купонная ставка и срок погашения
  • номинал облигации и срок погашения

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Имеется облигация А со следующими характеристиками: Mn = 1000 рублей; Ct = 5%; i = 10%; T = 5 лет. Если срок погашения облигации будет неограниченно увеличиваться, то предельная величина, которую может достигнуть дюрация этой облигации, составит: У инвестора имеется альтернатива приобрести две облигации C и D номиналом Mn=1000 руб. каждая со следующими характеристиками: облигация С: Ct=8%, T= 2 года; облигация D: Ct=8%, T=10 лет Если целью инвестора является предотвращение риска падения цены облигации вследствие повышения процентной ставки, то целесообразно купить: Цена облигации со следующими характеристиками: Mn=1000 руб., Ct=8% и T=5 лет при уменьшении доходности к погашению i на 0,01% возросла на 0,47 руб. Тогда при повышении i на 0,01% цена облигации: Действующий уровень процентной ставки по среднесрочным облигациям составляет 5%. Год назад он составлял 12%. Тогда риск изменения цены облигации под влиянием колебаний процентной ставки более значительный: Может сложиться ситуация, что дюрация D облигации превзойдет срок её погашения T: