У инвестора имеется альтернатива приобрести две облигации C и D номиналом Mn=1000 руб. каждая со следующими характеристиками: облигация С: Ct=8%, T= 2 года; облигация D: Ct=8%, T=10 лет Если целью инвестора является предотвращение риска падения цены облигации вследствие повышения процентной ставки, то целесообразно купить:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- облигацию С;
- облигацию D;
- обе облигации обладают одинаковым уровнем риска
- на данный вопрос нельзя дать однозначный ответ
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Цена облигации со следующими характеристиками: Mn=1000 руб., Ct=8% и T=5 лет при уменьшении доходности к погашению i на 0,01% возросла на 0,47 руб. Тогда при повышении i на 0,01% цена облигации:
- Действующий уровень процентной ставки по среднесрочным облигациям составляет 5%. Год назад он составлял 12%. Тогда риск изменения цены облигации под влиянием колебаний процентной ставки более значительный:
- Может сложиться ситуация, что дюрация D облигации превзойдет срок её погашения T:
- С ростом срока погашения T различие между величинами дюрации D и T увеличивается:
- Инвестор определил дюрацию облигации с купонной ставкой Ct=7%, сроком погашения 7 лет и получил величину D = 5 лет. Имеется другая облигация с такой же доходностью к погашению и сроком погашения, но с купонной ставкой Ct=9%. Дюрация такой облигации: