Ковариация доходностей двух акций портфеля может быть отрицательной:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- нет;
- да;
- да, но только для случая хорошо диверсифицированного портфеля
- да, но только если дисперсии случайных ошибок также отрицательны
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- С помощью ковариации можно оценить:
-
Если вычислить ковариацию отдельной и коэффициент корреляции двух любых акций портфеля, то:
-
Инвестор сформировал портфель из 3 акций А, В, С и вычислил их ожидаемые доход-ности: Ожидаемая доходность такого портфеля составит:
- Дисперсия портфеля может принимать отрицательное значение:
- При вычислении ожидаемой доходности E(r) по объективному способу можно брать шаги расчета в прошлом различной длительности: