#52226
#52226: Суть теоремы Г. Марковица о существовании эффективного множества сводится к тому, что из набора портфелей всегда можно найти такой, который будет иметь одновременно минимально возможный риск и максимально допустимую ожидаемую доходность:
Суть теоремы Г. Марковица о существовании эффективного множества сводится к тому, что из набора портфелей всегда можно найти такой, который будет иметь одновременно минимально возможный риск и максимально допустимую ожидаемую доходность:
Варианты ответа:
- да, но только для хорошо диверсифицированных портфелей;
- да
- нет, содержание теоремы другое
- данная терема вообще не оперирует понятиями “доходность” и “риск”
🔒 Ответ будет доступен после оплаты
Тематика:
Портфельное инвестирование
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Похожие вопросы по дисциплине
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
"Граница эффективных портфелей” в модели Г. Марковица это: Систематическим риском можно считать: Двумя основными показателями, которые характеризуют ценные бумаги при использовании портфельной теории Марковица, являются Для двух акций А и В может сложиться такая ситуация, что ковариация доходностей этих акций отрицательна, а коэффициент корреляции положителен: