Систематическим риском можно считать:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- долю риска, устранимого путем диверсификации
- долю риска, не устранимого путем диверсификации
- долю риска, определяемого дисперсией случайной ошибки
- долю риска, зависящего от дисперсий доходностей акций портфеля
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Двумя основными показателями, которые характеризуют ценные бумаги при использовании портфельной теории Марковица, являются
-
Для двух акций А и В может сложиться такая ситуация, что ковариация доходностей этих акций отрицательна, а коэффициент корреляции положителен:
- Основным преимуществом формирования портфеля ценных бумаг служит:
- Если ожидаемая доходность портфеля является средневзвешенной величиной доходности входящих в портфель акций, то в общем случае и риск портфеля равен взвешенной средней величине стандартных отклонений доходностей акций:
- Путем диверсификации можно добиться, чтобы риск портфеля стал ничтожно малым: