Пусть за 4 шага расчета доходности ra акции А и rm рыночного портфеля изменялись следующим образом:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- +0,01658;
- - 0,01658;
- +0,01964;
- -0,01964
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
-
При составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки Это означает, что:
-
В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля = 0. Тогда можно утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае:
-
С помощью показателя можно оценить степень точности регрессионного уравнения и в случае отрицательных величин коэффициента:
- Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение ее доходности:
- Инвестор включил в портфель n акций и использует модель У. Шарпа. Для оценки риска этого портфеля ему необходимо вычислить: