Сокращение объемов вычислений в модели У. Шарпа объясняется тем, что:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- в этой модели оценивается только систематическая часть риска, обусловленная взаимодействием акций портфеля с рынком
- нет необходимости оценивать собственный риск каждой акции портфеля
- в этой модели не учитывается риск взаимного влияния акций портфеля друг на друга
- в модели Шарпа учитывается только риск взаимного воздействия акций портфеля друг на друга
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Известно, что в модели У. Шарпа ожидаемая доходность портфеля содержит две составляющие. Теоретически может возникнуть ситуация, при которой вторая составляющая доходности превзойдет по абсолютной величина первую составляющую доходности:
- Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается:
- Портфельная бета может быть отрицательной величиной:
- Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции:
- Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается: