#94400

#94400: Решая задачу Г. Марковица по построению границы эффективных портфелей, инвестор должен в конечном итоге вычислить … портфеля

Решая задачу Г. Марковица по построению границы эффективных портфелей, инвестор должен в конечном итоге вычислить … портфеля
Варианты ответа:
  • коэффициенты корреляции доходностей акций
  • ожидаемую доходность
  • минимальную дисперсию
  • веса акций

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Инвестиционный анализ
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Оптимальный портфель … Ситуация, когда для какой-то акции A значение коэффициента βa = -1.7, … Утверждение, что коэффициент регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка, … Ситуация, когда при составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки E(εi) = +0.5, … Если в общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E(εi) = 0, то утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае, …