Ситуация, когда при составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки E(εi) = +0.5, …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- возможна, если значения, соответствующие теоретическому значению доходности ri данной акции, превосходят практические значения ri на 50 %
- возможна, если значения, соответствующие практическому значению доходности ri данной акции, превосходят теоретические значения ri на 50 %
- невозможна
- возможна, если доходности данной акции и рыночного портфеля связаны положительной корреляцией
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Если в общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E(εi) = 0, то утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае, …
- Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля, под которой понимается …
- Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается …
- Если имеются две акции A и B со следующими характеристиками:αa = -0.1; βa = + 0.9; αb = +0.9; βb = -1.1, то …
- Если для какой-то акции коэффициент β оказывается меньше нуля, то коэффициент α в этом случае …