#94401

#94401: Оптимальный портфель …

Оптимальный портфель …
Варианты ответа:
  • обязательно должен быть эффективным
  • не обязательно должен быть эффективным, поскольку это зависит от отношения конкретного инвестора к риску
  • не обязательно должен быть эффективным, поскольку в определенных условиях инвестор может в качестве оптимального выбирать и неэффективный портфель
  • не обязательно должен быть эффективным, так как при высоких уровнях корреляции это условие может не выполняться

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Инвестиционный анализ
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Ситуация, когда для какой-то акции A значение коэффициента βa = -1.7, … Утверждение, что коэффициент регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка, … Ситуация, когда при составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки E(εi) = +0.5, … Если в общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E(εi) = 0, то утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае, … Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля, под которой понимается …