Вопросы по дисциплине:
Прикладная статистика
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 1 | Коэффициент корреляции между Х и Е(Х) равен | Открыть |
| 2 | Средняя гармоническая взвешенная рассчитывается по формуле … | Открыть |
| 3 | Уравнение прямой для нахождения параметров в уравнении регрессии имеет вид: … | Открыть |
| 4 | Среднее линейное отклонение рассчитывается по формуле … | Открыть |
| 5 | Долговременную среднюю дневную волатильность имеет GARCH-модель: … | Открыть |
| 6 |
Если использовать вместо рекомендуемого значения параметра, то график корреляции, оцененной по модели EWMA, … 
|
Открыть |
| 7 |
Коэффициент корреляции между Х и Е(Х) равен (см. рис.): 
|
Открыть |
| 8 |
Недостаток расчета 20-дневного VaR реальных рыночных котировок как произведения дневного VaR на – в том, что такой расчет … 
|
Открыть |
| 9 |
Increment VaR пут-опциона в портфеле (см. рис.) 
|
Открыть |
| 10 |
Если в каждом месяце 20 торговых дней, то ближе всего к величине месячного VaR-портфеля для доверительной вероятности 99 % значение … 
|
Открыть |