Вопросы по дисциплине:
Управление рисками в НГК
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 1 | Коэффициент корреляции между Х и Е(Х) равен | Открыть |
| 2 | Долговременную среднюю дневную волатильность имеет GARCH-модель: … | Открыть |
| 3 |
Если использовать вместо рекомендуемого значения параметра, то график корреляции, оцененной по модели EWMA, … 
|
Открыть |
| 4 |
Коэффициент корреляции между Х и Е(Х) равен (см. рис.): 
|
Открыть |
| 5 |
Недостаток расчета 20-дневного VaR реальных рыночных котировок как произведения дневного VaR на – в том, что такой расчет … 
|
Открыть |
| 6 |
Increment VaR пут-опциона в портфеле (см. рис.) 
|
Открыть |
| 7 |
Если в каждом месяце 20 торговых дней, то ближе всего к величине месячного VaR-портфеля для доверительной вероятности 99 % значение … 
|
Открыть |
| 8 |
Если средние кумулятивные ставки дефолта даются ниже (см. табл.), то интенсивность дефолтов для компании с рейтингом В в течение третьего года составляет … 
|
Открыть |
| 9 |
Если банк имеет следующий портфель кредитных свопов (см. табл.), то к снижению стоимости портфеля приведет следующий сценарий изменения кредитных рейтингов компаний Альфа и Бэта: … 
|
Открыть |
| 10 | Какую часть от остальных бизнес-процессов по мировым оценкам составляют цепочки поставок: | Открыть |