Вопросы по дисциплине:
Инвестиционный анализ
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 61 | Если в общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E(εi) = 0, то утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае, … | Открыть |
| 62 | Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля, под которой понимается … | Открыть |
| 63 | Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается … | Открыть |
| 64 | Если имеются две акции A и B со следующими характеристиками:αa = -0.1; βa = + 0.9; αb = +0.9; βb = -1.1, то … | Открыть |
| 65 | Если для какой-то акции коэффициент β оказывается меньше нуля, то коэффициент α в этом случае … | Открыть |
| 66 | Ситуация, когда коэффициенты α и β в модели Шарпа будут одновременно положительными величинами, … | Открыть |
| 67 | Под «ожидаемой доходностью E(r) » отдельной акции в модели Г. Марковица понимается … | Открыть |
| 68 | Выделяют следующие виды управления инвестиционным портфелем: … | Открыть |
| 69 | Если инвестор для формирования композиционных портфелей использует эффективный портфель, содержащий 40 акций, а также может использовать как приобретение безрисковых ценных бумаг, так и заем по ставке, и если известно, что ГЭП в обоих этих случаях становится прямой линией, то утверждать, что для данных композиционных портфелей ГЭП в случае безрискового суживания и ГЭП для безрискового займа будут лежать на одной прямой линии, … | Открыть |
| 70 | Если инвестор при формировании рискового портфеля из 10 акций решил занять 1000 руб. по ставке rf = 8%, то решение занять деньги … | Открыть |