Вопросы по дисциплине:
Портфельное инвестирование
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 91 |
Коэффициент регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка: 
|
Открыть |
| 92 |
Для нахождения коэффициентов регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении данных коэффициентов необходимо, чтобы: 
|
Открыть |
| 93 |
Коэффициенты регрессионной модели выбираются таким образом, чтобы ожидаемая доходность портфеля была максимальной при любом заранее установленном уровне риска: 
|
Открыть |
| 94 |
Может сложиться ситуация, когда коэффициенты для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными: 
|
Открыть |
| 95 |
Имеются две акции A и B со следующими характеристиками:. Более чувствительной к изменениям рынка является: 
|
Открыть |
| 96 | В конечном итоге, задача фундаментального анализа заключается в том, чтобы: | Открыть |
| 97 |
Если случайная ошибка в регрессионном уравнении является случайной величиной, то ее средняя арифметическая величина может принимать отрицательное значение: 
|
Открыть |
| 98 | Дисперсия случайной ошибки акций портфеля за холдинговый период распределена по нормальному закону: | Открыть |
| 99 |
Если величины отрицательно коррелированны, то коэффициент обязательно будет отрицательным: 
|
Открыть |
| 100 |
Пусть за 4 шага расчета доходности ra акции А и rm рыночного портфеля изменялись следующим образом: 
|
Открыть |