Вопросы по дисциплине:
Портфельное инвестирование
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 111 | Портфельная бета может быть отрицательной величиной: | Открыть |
| 112 | Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции: | Открыть |
| 113 | Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается: | Открыть |
| 114 | Модель У. Шарпа дает более рисковые эффективные портфели чем модель Г. Марковица при любой величине E(rпортфеля): | Открыть |
| 115 | При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это? | Открыть |
| 116 | Цена облигации в любой момент времени равняется: | Открыть |
| 117 | Для определения цены облигации необходимо задать ряд параметров облигации. Из перечисленных ниже параметров непосредственно не воздействует на цену облигации: | Открыть |
| 118 | В среднем акции обеспечивают более высокую доходность, чем облигации. Тогда утверждение, что акции имеют в среднем и более высокую инвестиционную привлекательность, чем облигации: | Открыть |
| 119 | Если при прочих равных условиях купонные суммы будут выплачиваться 2 раза в год, то величина номинала облигации: | Открыть |
| 120 | Цена бескупонной облигации в конкретный момент времени вообще не зависит от величины купонных выплат по другим облигациям: | Открыть |