Вопросы по дисциплине:
Портфельное инвестирование
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 181 | Инвестор намерен оценить ожидаемую доходность E(r) акции за холдинговый период. Для этого он выбрал N = 10 шагов в прошлом, высчитал доходность акции за каждый шаг расчета и нашел E(r). Ситуация в которой E(r) будет отрицательной величиной … | Открыть |
| 182 |
Предположим, что = 10%, а E(r) = 3%, т.е. стандартное отклонение доходности какой-то акции по абсолютной величине превосходит ее ожидаемую доходность E(r). Такая ситуация … 
|
Открыть |
| 183 |
Инвестор выбрал n акций и путем перебора их весов построил зону существования портфелей. Ситуация, чтобы для какого-то портфеля, сформированного из этих акций, соответствующая точка на координатной плоскости [; E(r)] лежала вне данной зоны … 
|
Открыть |
| 184 | Согласно модели Г. Марковица "граница эффективных портфелей" - это … | Открыть |
| 185 | Утверждение "Оптимальный портфель обязательно должен быть эффективным" … | Открыть |
| 186 |
Ситуация, когда для какой-то акции А значение коэффициента = 1,7 … 
|
Открыть |
| 187 |
Утверждение, что коэффициент регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка … 
|
Открыть |
| 188 |
Для нахождения коэффициентов и регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении данных коэффициентов необходимо, чтобы … 
|
Открыть |
| 189 |
Принцип вычисления коэффициентов и регрессионной модели заключается в том, чтобы…: 
|
Открыть |
| 190 | Если инвестор сформировал "портфель роста", то … | Открыть |