Вопросы по дисциплине:
Портфельное инвестирование
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 191 | Ситуация, когда коэффициенты a и b для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными, … | Открыть |
| 192 |
Если случайная ошибка в регрессионном уравнении является случайной величиной, то ее средняя арифметическая величина принимать отрицательное значение … 
|
Открыть |
| 193 |
Ситуация, когда при составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки … 
|
Открыть |
| 194 |
В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля. Тогда утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае … 
|
Открыть |
| 195 | Портфельная бета … | Открыть |
| 196 | Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается … | Открыть |
| 197 | Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается … | Открыть |
| 198 |
Если имеются две акции A и B со следующими характеристиками:, то можно утверждать, что … 
|
Открыть |
| 199 | На графике граница эффективных портфелей в модели Шарпа строится в координатах, которые являются…: | Открыть |
| 200 | Если для какой-то акции коэффициент "бета" оказывается меньше нуля, то коэффициент "альфа" в этом случае… | Открыть |